O guia de estratégia de ações de 2 períodos rsi

RSI e como lucrar com isso.
Nós todos sabemos que não há indicadores mágicos, mas há um que certamente agiu como mágica nos últimos 10 anos ou mais. Qual indicador é isso? Nosso confiável RSI. Neste artigo, vamos dar uma olhada em dois modelos de negociação que foram discutidos pela primeira vez no livro, "Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam" # 8221; por Larry Connors e Cesar Alvarez. Tem sido bem estabelecido em vários artigos que um RSI de 2 períodos no gráfico diário dos mercados de índices de ações tem sido uma ferramenta fantástica para encontrar pontos de entrada. Quedas bruscas nos preços dos futuros S & amp; P E-Mini durante mercados altistas têm sido historicamente (desde o ano 2000) seguidos por reversões. Essas inversões geralmente podem ser detectadas usando o indicador RSI padrão com um valor de período de dois. Coloque esse indicador em um gráfico diário e procure pontos quando o indicador cair abaixo de cinco, por exemplo. Esses pontos extremamente baixos são oportunidades de compra.
Valores abaixo de 5 são verdes. Estes são pontos de compra.
Sistema RSI (2).
Podemos transformar isso em um modelo de negociação simples para testar a eficácia do indicador RSI (2) no E-mini S & P. Em suma, desejamos ir muito longe no S & amp; P quando ele experimenta um recuo em um mercado altista. Podemos usar uma média móvel simples de 200 dias para determinar quando estamos em uma tendência de alta e usando um RSI de 2 períodos para localizar pontos de entrada de alta probabilidade. Podemos então sair quando o preço fechar acima de uma média móvel simples de 5 dias. As regras são claras e simples:
O preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. Compre no fecho quando o RSI acumulado (2) for inferior a 5. Saia quando o preço fechar acima da média móvel de 5 dias. Use um stop loss catastrófico de US $ 1.000.
O backtest do sistema foi realizado de setembro de 1997 a março de 2012. Um total de US $ 50 para comissões e derrapagens foi deduzido por ida e volta. Abaixo está um gráfico de como este sistema seria, juntamente com os resultados do sistema.
RSI (2) Resultados do Sistema.
Porcentagem de vencedores: 67%
Esses resultados são ótimos considerando que temos um sistema tão simples. Isso demonstra o poder que o indicador RSI (2) tem agora por mais de uma década. Apenas com este conceito, você pode desenvolver vários sistemas de negociação. Por enquanto, vamos ver se podemos melhorar esses resultados.
Estratégia RSI acumulada (2).
Larry Conners adiciona uma ligeira mudança ao modelo de negociação do RSI (2) criando um valor de RSI acumulado. Em vez de um único cálculo, calcularemos um total diário em execução do RSI de 2 períodos. Nesse caso, vamos usar o total do RSI de dois períodos nos últimos três dias. Quando você mantém um valor acumulado do RSI (2), suaviza os valores. Abaixo está um gráfico comparando o indicador RSI padrão de 2 períodos com um indicador RSI acumulado de 2 períodos. Você pode ver o quão mais suave é o nosso novo indicador. Isso é feito para reduzir o número de negociações na esperança de capturar os negócios de qualidade. Em suma, é uma tentativa de melhorar a eficiência do nosso modelo comercial original.
RSI acumulado no painel superior. RSI padrão no painel inferior.
O preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. Compre no fechamento quando o RSI acumulado (2) dos últimos três dias estiver abaixo de 45. Saia quando o RSI (2) do fechamento do dia atual estiver acima de 65. Use um stop loss catastrófico de $ 1000.
Resultados do Sistema RSI (2) Acumulados.
Porcentagem de vencedores: 67%
S & amp; P Cash Market.
Como seria o sistema RSI de 2 períodos negociando 100 ações do mercado à vista de S & amp; P de volta a 1993? Faz muito bem.
Conclusões
Então qual é o melhor? A estratégia acumulada funcionou como pretendido. Aumentou a eficiência do modelo de negociação RSI (2) padrão, reduzindo o número de negócios, mas produziu aproximadamente a mesma quantidade de lucro líquido. Como bônus, o rebaixamento foi um pouco menor. Enquanto ambos os sistemas fazem um trabalho fantástico, a estratégia de acumulação pode fazer um trabalho um pouco melhor. A estratégia RSI Acumulado (2) funcionará bem no mini Dow, bem como nos dois ETFs, DIA e SPY.
O código EasyLanguage está disponível abaixo como um download gratuito. Há também um espaço de trabalho TradeStation. Por favor, note que o conceito de negociação e o código fornecido não são um sistema de negociação completo. É simplesmente uma demonstração de um método de entrada robusto que pode ser usado como um núcleo de um sistema de negociação. Então, para aqueles de vocês que estão interessados ​​em construir seus próprios sistemas de negociação, esse conceito pode ser um ótimo ponto de partida.
Obtenha o livro.
TradeStation RSI (2) WorkSpace.
Atualização 2013:
Um artigo adicional foi publicado em 2013, atualizando o sistema RSI e explorando-o em mais detalhes. Leia aqui.
Sobre o autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success - um site e uma missão para capacitar o profissional de varejo com o conhecimento e as ferramentas adequadas para se tornar um operador lucrativo no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
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Indicador de MCVI e estratégia em gráficos diários.
Ambas as estratégias parecem as mesmas para mim e não há RSI cimulativo lá, apenas um RSI regular. Além disso, 52 negociações em 15 anos estão longe de ser uma amostra significativa.
Rick, acabei de atualizar o arquivo de texto. Estava faltando a estratégia RSI cumulativa. Obrigado.
Obrigado pelo sistema simples. Eu uso RSI e amo eles. Rick, por que você não fez o backtest dos últimos 100 anos e nos avisou. 15 anos é muito bom! Obrigado novamente por compartilhar!
[& # 8230] por Larry Connors & # 8217; RSI cumulativo (2) (encontrado neste post), decidi testar como um indicador Cumulative DV2 funcionaria. Este é um teste sem atrito [& # 8230;]
[& # 8230] por Larry Connors & # 8217; RSI cumulativo (2) (encontrado neste post), e os resultados do meu Cumulativo DV2 (encontrado neste post) eu decidi testar como um [& # 8230;]
Depois de ler o seu artigo, fiquei imaginando como o stop-loss de $ 1000 é garantido ao comprar pelo preço de fechamento?
Nenhuma parada é garantida. Isso faz parte do risco de manter negociações quando o mercado está fechado.
Isso significa que seus retornos simulados estão incorretos e o sistema não é lucrativo.
Você pode explicar por que os retornos simulados não estão corretos e quais são os resultados simulados verdadeiros baseados em suas corridas?
Porque não se pode controlar a diferença entre o preço de fechamento e de abertura, a simulação que você ofereceu pode não ser lucrativa. Por favor execute a simulação ao preço de abertura em vez do preço de fechamento.
Se os intervalos de preços abaixo da nossa parada, seremos retirados com uma perda maior do que a nossa parada. Remover a parada produz "melhor" # 8221; resultados. Eu também tenho negociado um sistema semelhante que perfura o gráfico de 5 minutos. Garanto-lhe, é rentável. Encorajo-vos a testar o conceito na sua própria plataforma. Obrigado!
Ou uma condição de perda de US $ 1000 precisa ser removida quando executada pelo preço de fechamento.
Para aqueles que usam TC2000 ou Telechart, isso é de Bruce no worden sobre acumular RSI (2):
Isso é muito simples se você quiser o total em execução de um RSI Suavizado não-Wilder:
Você está testando por 15 minutos e por que você sai aos 65 anos?
Não estou testando um período de 15 minutos. A saída em 65 não é um número otimizado & # 8211; Acabei de escolher o que achei razoável. Claro que você está livre para testar e modificar o parâmetro ao seu gosto.
Oi Jeff, eu sou um trader novato e eu estou querendo saber como podemos realmente comprar quando o RSI cumulativo (2) está abaixo de 5. como declarado para as regras no RSI (2) ??
Como não podemos prever o preço de fechamento de hoje, isso significa comprar ações de amanhã no preço de fechamento de hoje?
Boa pergunta. Se você negocia futuros, as coisas são um pouco mais fáceis. Eu principalmente negociando futuros e colocando ordens no final do dia é simples. O mercado fecha, seu programa de computador calcula os resultados e faz o pedido. Como os mercados futuros estão abertos após o término da sessão diária, seu pedido é preenchido. Para ações dentro da TradeStation, você pode simplesmente fazer com que seu sistema calcule os resultados do RSI (2) 5 minutos antes do fechamento do mercado. Isso pode ser feito via programação ou ajustando os tempos de sua sessão na sua plataforma de negociação. Seu pedido é feito antes do fechamento e seu pedido é preenchido perto do preço do fim do dia. Espero que ajude.
Muito obrigado pela resposta. Isso definitivamente ajuda muito!
Jeff, muito obrigado por postar isso. Ame seu blog.
Re este sistema, vejo que o campo é longo apenas. Você já testou isso indo além de 90?
Olá JB. Desculpe pelo longo atraso em voltar com você. Eu esqueci seu comentário. Eu fiz alguns testes com pouco tempo e não foi muito produtivo. No entanto, pode valer a pena investigar novamente, como tem sido há muitos anos. Obrigado pela ideia de um artigo futuro!
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Atualização de RSI de 2 períodos do Connors para 2013.
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RSI-2 Uma estratégia de negociação que você deve saber.
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Mais dicas de negociação para comerciantes de ações em: TradingTips.
indicador técnico e estratégia de negociação você deve saber:
muito anterior episódio TradingTips. Na verdade, foi.
apresentado no episódio # 10. O RSI-2 não é realmente um novo indicador
mas uma aplicação particular do RSI - um RSI de dois períodos -
e um conjunto de regras de negociação para usá-lo. Os resultados?
Surpreendente. Tão incrível, na verdade, que Connors recomenda.
contra o uso de stop-perdas!
em detalhes, passo a passo.
estoque pode ser usado em conjunto com RSI-2.
tem duas opções, não importa o caminho que você vá) e quando.

O guia da estratégia de estoque de 2 períodos rsi
Desenvolvido por Larry Connors, a estratégia de RSI de 2 períodos é uma estratégia de negociação de reversão à média projetada para comprar ou vender títulos após um período corretivo. A estratégia é bastante simples. Connors sugere procurar oportunidades de compra quando o RSI de 2 períodos se move abaixo de 10, o que é considerado profundamente sobrevendido. Por outro lado, os traders podem procurar oportunidades de venda a descoberto quando o RSI de 2 períodos se move acima de 90. Esta é uma estratégia de curto prazo bastante agressiva, projetada para participar de uma tendência contínua. Não é projetado para identificar grandes topos ou fundos. Antes de examinar os detalhes, observe que este artigo foi elaborado para educar os gráficos sobre possíveis estratégias. Não estamos apresentando uma estratégia de negociação independente que possa ser usada imediatamente. Em vez disso, este artigo destina-se a melhorar o desenvolvimento e o refinamento da estratégia.
Existem quatro etapas para essa estratégia e os níveis são baseados nos preços de fechamento. Primeiro, identifique a tendência principal usando uma média móvel de longo prazo. Connors defende a média móvel de 200 dias. A tendência de longo prazo é para cima quando uma segurança está acima de seu SMA de 200 dias e para baixo quando uma segurança está abaixo de sua SMA de 200 dias. Os comerciantes devem procurar oportunidades de compra acima do SMA de 200 dias e oportunidades de venda a descoberto abaixo do SMA de 200 dias.
Segundo, escolha um nível de RSI para identificar oportunidades de compra ou venda dentro da tendência maior. A Connors testou níveis de RSI entre 0 e 10 para a compra e entre 90 e 100 para a venda. Connors descobriu que os retornos eram maiores quando comprando em um mergulho RSI abaixo de 5 do que em um mergulho RSI abaixo de 10. Em outras palavras, o RSI inferior caiu, quanto maior o retorno em posições longas subseqüentes. Para posições curtas, os retornos eram mais altos quando a venda a descoberto em um aumento de RSI acima de 95 do que em um aumento acima de 90. Em outras palavras, quanto mais curto prazo a compra excessiva da garantia, maiores os retornos subseqüentes em uma posição vendida.
A terceira etapa envolve a ordem real de compra ou venda e o momento de sua colocação. Os cartistas podem observar o mercado perto do fechamento e estabelecer uma posição imediatamente antes do fechamento ou estabelecer uma posição na próxima abertura. Existem prós e contras para ambas as abordagens. Connors defende a abordagem antes do fechamento. Comprar um pouco antes do fechamento significa que os traders estão à mercê da próxima abertura, o que poderia ser uma lacuna. Obviamente, esta lacuna pode melhorar a nova posição ou imediatamente prejudicar um movimento de preço adverso. Esperar pela abertura dá aos comerciantes mais flexibilidade e pode melhorar o nível de entrada.
O quarto passo é definir o ponto de saída. Em seu exemplo usando o S & P 500, Connors defende a saída de posições longas em um movimento acima do SMA de 5 dias e posições curtas em um movimento abaixo do SMA de 5 dias. Esta é claramente uma estratégia de negociação de curto prazo que produzirá saídas rápidas. Os cartistas também devem considerar a definição de uma parada móvel ou a utilização do SAR parabólico. Às vezes, uma tendência forte se mantém e as paradas finais garantem que uma posição permaneça enquanto a tendência se estender.
Onde estão as paradas? Connors não defende o uso de paradas. Sim, você leu certo. Em seus testes quantitativos, que envolveram centenas de milhares de negócios, Connors descobriu que isso realmente prejudica o desempenho quando se trata de ações e índices de ações. Enquanto o mercado de fato tem um desvio ascendente, não usar paradas pode resultar em grandes perdas e grandes perdas. É uma proposta arriscada, mas, novamente, a negociação é um jogo arriscado. Os cartistas precisam decidir por si mesmos.
Exemplos de negociação.
O gráfico abaixo mostra o Dow Industrial DDR (DIA) com o SMA de 200 dias (vermelho), SMA de 5 períodos (rosa) e RSI de 2 períodos. Um sinal de alta ocorre quando o DIA está acima do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para 5 ou menos. Um sinal de baixa ocorre quando o DIA está abaixo do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para o 95 ou superior. Houve sete sinais ao longo deste período de 12 meses, quatro de alta e três de baixa. Dos quatro sinais de alta, o DIA subiu três vezes, o que significa que esses sinais poderiam ter sido lucrativos. Dos três sinais de baixa, o DIA moveu-se para baixo apenas uma vez (5). A DIA ficou acima da SMA de 200 dias após os sinais de baixa em outubro. Uma vez acima do SMA de 200 dias, o RSI de 2 períodos não se moveu para 5 ou menos para produzir outro sinal de compra. Quanto a um ganho ou perda, dependeria dos níveis utilizados para o stop-loss e a obtenção de lucro.
O segundo exemplo mostra a negociação da Apple (AAPL) acima de sua SMA de 200 dias durante a maior parte do período de tempo. Havia pelo menos dez sinais de compra durante esse período. Teria sido difícil evitar perdas nos cinco primeiros porque a AAPL subiu em ziguezague entre o final de fevereiro e o meio de junho de 2011. Os segundos cinco sinais se saíram muito melhor quando a AAPL subiu em ziguezague de agosto para janeiro. Olhando para este gráfico, está claro que muitos desses sinais foram precoces. Em outras palavras, a Apple mudou para novas mínimas após o sinal de compra inicial e depois se recuperou.
Como com todas as estratégias de negociação, é importante estudar os sinais e procurar formas de melhorar os resultados. A chave é evitar o ajuste de curvas, o que diminui as chances de sucesso no futuro. Como observado acima, a estratégia do RSI (2) pode ser antecipada porque os movimentos existentes freqüentemente continuam após o sinal. A segurança pode continuar maior após o RSI (2) subir acima de 95 ou menos após o RSI (2) cair abaixo de 5. Em um esforço para remediar essa situação, os grafistas devem procurar algum tipo de indício de que os preços realmente se inverteram após o RSI (2) atinge o seu extremo. Isso poderia envolver análise de velas, padrões de gráficos intradiários, outros osciladores de dinâmica ou até mesmo ajustes no RSI (2).
RSI (2) sobe acima de 95 porque os preços estão subindo. Estabelecer uma posição curta enquanto os preços estão subindo pode ser perigoso. Os cartistas poderiam filtrar este sinal esperando que o RSI (2) voltasse abaixo de sua linha central (50). Da mesma forma, quando uma segurança está sendo negociada acima de sua SMA de 200 dias e RSI (2) se move abaixo de 5, os gráficos podem filtrar este sinal esperando que o RSI (2) se mova acima de 50. Isso sinalizaria que os preços realmente fizeram algum tipo de curva de curto prazo. O gráfico acima mostra o Google com sinais RSI (2) filtrados com uma cruz da linha central (50). Houve bons sinais e sinais ruins. Observe que o sinal de venda de outubro não entrou em vigor porque o GOOG estava acima da SMA de 200 dias quando o RSI ficou abaixo de 50. Além disso, observe que as lacunas podem causar estragos nas negociações. As lacunas de meados de julho, meados de outubro e meados de janeiro ocorreram durante a temporada de resultados.
Conclusões
A estratégia RSI (2) oferece aos comerciantes a chance de participar de uma tendência contínua. Connors afirma que os comerciantes devem comprar retrocessos, não fugas. Por outro lado, os comerciantes devem vender saltos sobrevendidos, não pausas de suporte. Essa estratégia se encaixa com sua filosofia. Mesmo que Connors & # 039; os testes mostram que para o desempenho prejudicado, seria prudente para os comerciantes desenvolverem uma estratégia de saída e stop-loss para qualquer sistema de negociação. Os comerciantes podem sair do mercado quando as condições se tornarem sobrecompradas ou se houver uma parada. Da mesma forma, os comerciantes poderiam sair do short quando as condições se tornassem oversold. Tenha em mente que este artigo foi concebido como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas ideias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de risco-recompensa e julgamentos pessoais. Clique aqui para um gráfico do S & P 500 com RSI (2).
Varreduras sugeridas.
RSI (2) Compre sinal.
Esta varredura procura por ações que acabaram de ter um RSI (2) Buy Signal.
RSI (2) sinal de venda.
Esta verificação procura por ações que acabaram de ter um sinal de venda RSI (2).
Um estudo mais aprofundado.
Dos criadores da estratégia do RSI (2), este livro detalha mais estratégias de negociação e inclui um capítulo sobre saídas. Connors também mostra os detalhes de seus testes e fornece diretrizes para melhorar os resultados de negociação.

Por que o RSI pode ser um dos melhores indicadores de curto prazo.
Este artigo foi originalmente publicado em 2007 e foi baseado em pesquisas envolvendo 7.050.517 negócios de 1 de janeiro de 1995 a 30 de junho de 2006. Nós aplicamos um filtro de preço e liquidez que exigia que todas as ações tivessem um preço acima de $ 5 e tivessem uma média móvel de 100 dias. de volume superior a 250.000 compartilhamentos. Esta pesquisa foi atualizada até 2010 e atualmente envolve 11.022.431 negócios simulados. *
Consideramos o Índice de Força Relativa (RSI) como um dos melhores indicadores disponíveis. Há vários livros e artigos escritos sobre o RSI, como usá-lo e o valor que ele fornece ao prever a direção de curto prazo dos preços das ações. Infelizmente, poucas, ou nenhumas destas reivindicações são apoiadas por estudos estatísticos. Isso é muito surpreendente, considerando o quão popular é o RSI como um indicador e quantos traders dependem dele.
Clique aqui para saber exatamente como você pode maximizar seus retornos com o nosso novo Guia de estratégia de estoque de RSI de 2 períodos. Incluem-se dezenas de variações de estratégia de estoques totalmente quantificadas e de alto desempenho baseadas no RSI de 2 períodos.
A maioria dos traders usa o RSI de 14 períodos, mas nossos estudos mostraram que, estatisticamente, não há margem de lucro tão longe. No entanto, quando você encurtar o prazo, você começa a ver alguns resultados muito impressionantes. Nossa pesquisa mostra que os resultados mais robustos e consistentes são obtidos usando um RSI de 2 períodos e construímos muitos sistemas de negociação bem-sucedidos que incorporam o RSI de 2 períodos.
Antes de chegar à estratégia real, aqui está um pequeno histórico sobre o RSI e como ele é calculado.
Índice de Força Relativa.
O Índice de Força Relativa (RSI) foi desenvolvido por J. Welles Wilder em 1970. É um oscilador de movimento muito útil e popular que compara a magnitude dos ganhos recentes de uma ação com a magnitude de suas recentes perdas.
Uma fórmula simples (veja abaixo) converte a ação do preço em um número entre 1 e 100. O uso mais comum deste indicador é para medir as condições de sobrecompra e sobrevenda & # 8211; Em outras palavras, quanto maior o número de itens mais comprados em excesso, e quanto menor o número, maior a sobrevenda do estoque.
Como mencionado acima, a configuração padrão / mais comum para o RSI é de 14 períodos. Você pode alterar essa configuração padrão na maioria dos pacotes de gráficos com muita facilidade, mas se não tiver certeza de como fazer isso, entre em contato com o fornecedor do software.
Nós analisamos mais de onze milhões de negociações de 1/1/95 a 30/12/10. A tabela abaixo mostra o percentual médio de ganho / perda para todas as ações durante nosso período de teste ** em um período de 1 dia, 2 dias e 1 semana (5 dias). Esses números representam o benchmark que usamos para comparações.
Em seguida, quantificamos as condições de sobrecompra e sobrevenda, conforme medido pela leitura do RSI de dois períodos, estando acima de 90 (sobrecomprado) e abaixo de 10 (sobrevendido). Em outras palavras, analisamos todas as ações com uma leitura do RSI de 2 períodos acima de 90, 95, 98 e 99, o que consideramos sobrecomprado; e todas as ações com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 10, 5, 2 e 1, que consideramos sobrevendido. Em seguida, comparamos esses resultados com os valores de referência, o que encontramos aqui:
Oversold O retorno médio dos estoques com uma leitura do RSI de dois períodos abaixo de 10 superou o benchmark de 1 dia (+ 0,08%), 2 dias (+ 0,20%) e 1 semana depois (+ 0,49%). Os retornos médios dos estoques com uma leitura do RSI de 2 períodos abaixo de 5 superaram significativamente o benchmark de 1 dia (+ 0,14%), 2 dias (+ 0,32%) e 1 semana depois (+ 0,61%).
Ao analisar esses resultados, é importante entender que o desempenho melhorou drasticamente a cada etapa do caminho. Os retornos médios dos estoques com uma leitura do RSI de 2 períodos abaixo de 2 foram muito maiores do que os estoques com uma leitura do RSI de 2 períodos abaixo de 5, etc.
Isso significa que os comerciantes devem procurar construir estratégias em torno de ações com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 10.
Os retornos médios dos estoques com uma leitura de RSI de 2 períodos acima de 90 tiveram um desempenho abaixo do benchmark de 2 dias (0,01%) e 1 semana depois (0,02%).
Os retornos médios dos estoques com uma leitura do RSI de 2 períodos acima de 95 apresentaram desempenho abaixo do benchmark e foram negativos dois dias depois (-0,05%) e uma semana depois (-0,05%).
Os retornos médios dos estoques com uma leitura do RSI de 2 períodos acima de 98 foram negativos em 1 dia (-0,04%), 2 dias (-0,12%) e 1 semana depois (-0,14%).
Os retornos médios dos estoques com uma leitura do RSI de 2 períodos acima de 99 foram 1 dia negativo (-0,07%), 2 dias (-0,19%) e 1 semana depois (-0,21%).
Ao analisar esses resultados, é importante entender que o desempenho se deteriorou drasticamente a cada etapa do caminho. Os retornos médios dos estoques com uma leitura de RSI de 2 períodos acima de 98 foram significativamente menores do que os estoques com uma leitura de RSI de 2 períodos acima de 95, etc.
Isso significa que os estoques com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 90 devem ser evitados. Os comerciantes agressivos podem procurar criar estratégias de venda a descoberto em torno dessas ações.
Como você pode ver, em média, os estoques com um RSI de 2 períodos abaixo de 2 mostram um retorno positivo na próxima semana (+ 0,75%). Também é mostrado que, em média, os estoques com um RSI de 2 períodos acima de 98 mostram um retorno negativo na próxima semana. E, assim como os outros artigos desta série mostraram, esses resultados podem ser melhorados ainda mais, filtrando as ações negociadas acima / abaixo da média móvel de 200 dias e combinando o RSI de 2 períodos com a PowerRatings.
O Quadro 1 (abaixo) é um exemplo de uma ação que recentemente teve uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 2:
O Quadro 2 (abaixo) é um exemplo de uma ação que recentemente teve uma leitura de RSI de 2 períodos acima de 98:
Nossa pesquisa mostra que o Índice de Força Relativa é de fato um excelente indicador, quando usado corretamente. Nós dizemos "quando usado corretamente" # 8221; porque nossa pesquisa mostra que é possível pegar movimentos de curto prazo em ações usando o RSI de 2 períodos, mas também mostra que ao usar o & # 8220; tradicional & # 8221; RSI de 14 períodos há pouco / nenhum valor para este indicador. Esta declaração reduz a essência do que a TradingMarkets representa & # 8211; Baseamos nossas decisões de negociação em pesquisas quantitativas. Essa filosofia nos permite avaliar objetivamente se um negócio oferece uma boa oportunidade de risco / recompensa e o que pode acontecer no futuro.
Esta pesquisa que estamos apresentando aqui é apenas a ponta do iceberg usando o RSI de 2 períodos. Por exemplo, maiores resultados podem ser encontrados procurando leituras de vários dias em 10, 5 ou 2. E, resultados ainda maiores podem ser obtidos combinando as leituras com outros fatores, como a compra de um estoque de RSI de baixo nível, se ele for negociado entre 1 e 3. % inferior intradiário. Com o passar do tempo, compartilharemos algumas dessas descobertas de pesquisa, juntamente com várias estratégias de negociação com você.
Sobre Larry Connors
Larry Connors tem mais de 30 anos na indústria dos mercados financeiros. Suas opiniões foram apresentadas no Wall Street Journal, Bloomberg, Dow Jones, & amp; muitos outros. Por mais de 15 anos, Larry Connors e agora Connors Research forneceram a mais alta qualidade, pesquisa orientada por dados sobre negociação para investidores individuais, fundos de hedge, empresas proprietárias de trading e agências bancárias ao redor do mundo.
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Apenas liberado! O Guia da Estratégia de Ações do RSI de 2 Períodos.
O RSI de 2 períodos é um indicador utilizado globalmente para negociar ações, ETFs, ETFs alavancados, opções e até mesmo para day trading. Um oscilador de momentum incrivelmente preciso, o RSI de 2 períodos pode ser usado como uma medida confiável das condições de sobrecompra e sobrevenda para uma variedade de veículos comerciais. Embora alguns traders usem um indicador de RSI com base em períodos diferentes, por meio de nossa pesquisa, determinamos que o RSI de dois períodos fornece resultados muito maiores e mais consistentes.
Muitos traders confiam neste poderoso indicador a cada dia de negociação, e você pode aprender como aplicar o RSI de 2 períodos à sua negociação com a nossa mais nova adição à Série de Estratégia de Negociação da Connors Research: O Guia de Estratégia de Ações RSI de 2 Períodos.
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Tal como acontece com todos os nossos guias, confiando puramente em pesquisa baseada em dados, nós removemos completamente a subjetividade e a emoção inerentes a tantos traders hoje. Em vez disso, desenvolvemos centenas de configurações de RSI exatas que você encontrará aqui neste guia, com instruções detalhadas que acompanham os resultados dos testes quantificados. O RSI de dois períodos pode ser considerado um dos pilares de muitas das estratégias da Connors Research, e é muito popular entre a comunidade da TradingMarkets.
Com orientações claras e concisas sobre como identificar esses set-ups, como determinar os níveis de entrada e saída para cumprir suas metas de negociação pessoais e instruções detalhadas sobre onde e quando fazer seus pedidos, este guia aumentará suas bordas vencedoras e ganhos médios de seus negócios.
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Sobre Eddie Kwong.
Antes de ingressar na TradingMarkets, Inc. em 1999 como analista de mercado, Eddie Kwong foi co-fundador e editor do Realtraders, um site informativo para traders profissionais. Nos últimos 25 anos de negociação, a experiência do Sr. Kwong nos mercados também se estendeu ao desenvolvimento e ensino de software.
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Atualização de RSI de 2 períodos do Connors para 2013.
Já faz um ano desde que dei uma olhada no muito popular método de negociação RSI de 2 períodos de Larry Connors e Cesar Alvarez. Nós todos sabemos que não há indicadores mágicos, mas há um indicador que certamente agiu como mágica ao longo de várias décadas. Qual indicador é isso? Nosso indicador RSI confiável.
Ao longo dos últimos anos, o sistema de negociação padrão de 2 períodos, conforme definido no livro, "Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam", está em queda. Durante o ano de 2011, o mercado sofreu uma queda súbita e sustentada que colocou o sistema em perda. Está se recuperando lentamente desde então. Abaixo está um gráfico de patrimônio representando a curva de capital do sistema de negociação que troca o índice SPX de 1983. Você pode facilmente ver a grande queda em torno do número de negociação 120.
Aqui está uma visão aproximada dos últimos 19 negócios, que abrange os últimos cinco anos.
As regras de negociação de Larry Connors são muito simples e consistem em negociações longas. Como lembrete, as regras são as seguintes:
O preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. Compre no fecho quando o RSI acumulado (2) for inferior a 5. Saia quando o preço fechar acima da média móvel de 5 dias.
Todos os testes neste artigo usarão as seguintes suposições:
Capital inicial: US $ 100.000. Risco por comércio: US $ 2.000. O número de compartilhamentos é normalizado com base em um cálculo de ATR de 10 dias. Não há paradas. O P & amp; L de cada negócio não é reinvestido.
O indicador RSI de 2 períodos está perdendo sua vantagem? Difícil dizer neste momento. Não é como rebaixamentos que não aconteceram antes, mas não é exatamente o que eu quero explorar. Eu quero dar uma olhada mais de perto no indicador de RSI de 2 períodos e ver se podemos melhorar o sistema básico de negociação de Larry Connors.
Dias após a abertura de um comércio.
Primeiro, vamos dar uma olhada em como o mercado se comporta depois que uma configuração de RSI ocorre. Em suma, o RSI de 2 períodos foi projetado para destacar fortes recuos. Comprar em pullbacks em uma tendência de alta tem sido um método de negociação bem conhecido e eficaz e é a essência do sistema de negociação RSI de 2 períodos. Podemos demonstrar isso observando como o mercado se comporta depois que um negócio é acionado. Eu criei uma estratégia EasyLanguage que pode manter uma posição X dias depois de abrir uma negociação. Então, testei o X para valores no intervalo de 1 a 30. Em outras palavras, quero ver como o mercado se comporta de 1 a 30 dias após a abertura de um negócio. O mercado tem uma tendência a subir após a configuração do comércio ou tende a se deslocar para baixo? Abaixo está um gráfico de barras que representa os resultados. Cada barra é o total de P & amp; L com base no número de dias de espera.
clique para ampliar a imagem.
Em geral, quanto maior o período de espera, mais P & amp; L é gerado. Isso mostra que, depois que nosso indicador RSI de 2 períodos desencadeia uma negociação, o mercado tende a subir nos próximos 30 dias. Também é importante notar que todos os valores produzem resultados positivos. Isso mostra robustez nesse parâmetro específico.
Média móvel do período de saída.
As regras de negociação originais de Larry Connors usaram uma saída dinâmica com base em uma média móvel de cinco dias. Quando o preço fechou acima dessa média, a negociação foi fechada. Eu queria dar uma olhada no período usado para essa saída de média móvel. Como no gráfico de barras acima, testei os valores de 1 a 30 para o período usado na média móvel.
clique para ampliar a imagem.
Neste gráfico, podemos ver o aumento do lucro à medida que aumentamos o período da média móvel de um para 14. Há um declínio lento após 14, à medida que continuamos com o valor final de 30. É muito bom ver que todos os valores produzem resultados positivos. Isso mostra estabilidade em todo este parâmetro e método de saída.
Limiar RSI.
Vamos analisar o valor limite usado para determinar se o mercado recuou o suficiente para acionar uma negociação longa. Mais uma vez, criaremos um gráfico de barras à medida que observamos um intervalo de valores de limite de 1 a 30.
clique para imagens maiores.
Nós vemos valores abaixo de 10 produzir os melhores resultados. Mais uma vez, todo valor produz resultados positivos e esse é um sinal muito bom.
Com base nas informações que examinamos neste artigo, vamos modificar o Connors & # 8217; regras de negociação. Faremos as seguintes alterações:
Use um valor de 10 como o limite do RSI. Use uma média móvel simples de 10 períodos como nosso sinal de saída.
Abaixo está uma tabela mostrando a diferença entre o Connors original # 8217; regras e os modificados Connors & # 8217; regras.
Nosso aumento no lucro líquido vem ao custo de mais negócios, devido ao fato de reduzirmos o estande em relação ao que consideramos um recuo viável. Ao aumentar o limiar do RSI de 5 para 10 mais configurações, qualifica-se como uma entrada válida, portanto, fazemos mais negociações. Mas também ganhamos mais dinheiro em cada transação. Isto é devido ao nosso período de espera mais longo, aumentando o nosso período de média móvel de 5 para 10. No final, estamos dispostos a tomar mais negócios e manter esses negócios por longos períodos de tempo.
Adicionando Stop Loss.
Todos os resultados acima não usam um valor de stop loss. Vamos adicionar uma perda de US $ 2.000 em cada transação e ver como ela alterará os resultados. Eu escolhi este valor porque representa nosso valor de risco ao escalar o número de ações para negociar. Observe que estamos apenas arriscando 2% de nossa conta de US $ 100.000 em cada negociação. A coluna da extrema direita contém os resultados com a parada de US $ 2.000.
Isso só fica melhor e melhor. Muitas vezes, as paradas prejudicam o sistema de negociação em vários fatores-chave de desempenho, mas não aqui. Nossa parada de US $ 2.000 melhora o sistema em vários fatores de desempenho. Ao contrário do sistema de negociação original, esta curva de capital está produzindo novos máximos.
Em diferentes mercados.
Agora, vamos analisar o desempenho em diferentes mercados. Não vou modificar as regras de negociação.
Clique para ampliar.
Observe que o número de negociações é significativamente menor para os ETFs acima, quando comparado com o SPY. Isso ocorre porque o SPY está disponível desde 1993, enquanto esses outros ETFs são muito mais recentes. No geral, o sistema se comporta bem nesses diferentes mercados.
Conclusão.
O indicador RSI ainda parece ser um indicador robusto na localização de pontos de entrada de alta probabilidade dentro dos principais índices de mercado. Você pode modificar o limite de disparo e o período de retenção em uma grande faixa de valores e ainda produzir resultados comerciais positivos. Espero que este artigo lhe dê muitas ideias para explorar por conta própria. Outra ideia em relação aos parâmetros de teste é otimizar de forma independente os parâmetros sobre o portfólio & # 8220; & # 8221; de ETFs de mercado em vez de usar apenas $ SPX. Não há dúvida em minha mente que o indicador RSI pode ser usado como base para um sistema de negociação lucrativo.
Obtenha o livro.
Transferências.
Sobre o autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success - um site e uma missão para capacitar o profissional de varejo com o conhecimento e as ferramentas adequadas para se tornar um operador lucrativo no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
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Indicador de MCVI e estratégia em gráficos diários.
Artigo e informação muito interessante e encorajador, obrigado.
Você sabia que Larry Connors já publicou o que ele mesmo chama de & # 8221; o RSI Connors & # 8221; que é na verdade um composto de três indicadores que ele tem razão para acreditar? Sua opinião é que eles têm evidências empíricas de que esse indicador geralmente, embora nem sempre, supera o RSI2. Ele tornou a fórmula aberta a todos, por isso não estou quebrando nenhum direito autoral postando o seguinte link.
Pete, obrigado pelo link. Eu fiz o download e revisão do ConnorsRSI há alguns meses, mas eu não tive tempo para testá-lo sozinho. Parece interessante!
Oi Jeff Eu me inscrevi recentemente para um curso de MT e, durante suas webinas, eles publicaram resultados de CRSI e resultados de RSI2 para uma determinada estratégia. Eu tentei confirmar isso por ter a estratégia codificada, mas simplesmente não consigo ver como o CRSI é melhor que o RSI2. TM se recusa a me dar o código de estratégia para que eu possa ver se o meu codificador fez algo incorreto. Confie em mim, o curso que me inscrevi não era barato! Eu usei TM antes para cursos e eles eram bons antes e digamos, muito mais "open". Desta vez, não é o caso. Essa abordagem me faz pessoalmente variar de cautela. Ainda espero que esteja errado, mas estou desiludido com a abordagem deles sobre isso. Seja bom ouvir seus pensamentos sobre o desempenho do CRSI v RSI2.
Interessante & # 8230; obrigado pela informação. Espero rever o CRSI em breve.
Link Connors Group para o código ConnorsRSI:
Obrigado pelo link.
Obrigado por isso!
Boa estratégia simples Jeff, seria possível adicionar uma linha de código que evita entradas quando a média móvel de saída está indo para baixo?
Eu fiz um teste no SPX com sua sugestão, John. Isso reduz significativamente o número de negociações, o fator de lucro e o lucro médio por negociação.
Média de P & 038; L por comércio: US $ 166.
As estratégias de modificação já usadas e com falha são chamadas de snooping de dados e não funcionarão na realidade. Você deve ler o White Reality Check & # 8221 ;.
Eu tenho vários problemas com este comentário.
Primeiro, o que faz você pensar que o sistema original falhou? Eu não vejo isso.
Em segundo lugar, não identifique apenas algo que pensa ser "espionagem de dados" # 8221; e fique em cerimônia dizendo "que não vai funcionar". # 8221; Ninguém sabe o que vai funcionar * daqui para frente *. & # 8220; Na realidade & # 8221; é uma frase enganosa e nebulosa.
Pense especificamente sobre o que está acontecendo aqui. O que eu quero fazer com o processo de desenvolvimento do sistema é me dar confiança suficiente no sistema para negociá-lo mecanicamente daqui para frente. Se eu tiver dúvidas de que não vou conseguir ficar com ele durante os tempos de rebaixamento, provavelmente fracassarei. Neste caso, Jeff testou os parâmetros originais junto com os valores ao redor e encontrou muitos para trabalhar. Em todos os casos, ele encontrou um alto patamar de desempenho, que é exatamente o que deveria lhe dar a confiança de que o desempenho não era bom.
Embora o ajuste de curvas ou a espionagem de dados seja sempre uma preocupação, acredito que este artigo mostre a premissa básica do indicador RSI como uma ferramenta de negociação de reversão à média para ser válida. Os resultados são positivos em um intervalo de valores de entrada e em vários índices de mercado principais diferentes. Eu estava mais interessado em demonstrar resultados positivos em um intervalo de valores para cada um dos parâmetros-chave.
Obrigado por postar, Jeff; Eu acho que isso foi muito completo. Uma última coisa que eu gostaria de ver feito é uma otimização de walk-forward para ver se a curva de capital pode ser melhorada, redefinindo os parâmetros de negociação periodicamente. Pergunto-me, no entanto, se isso não é tanto uma etapa do processo de desenvolvimento do sistema, pois é uma abordagem completamente diferente ao desenvolvimento do sistema do que o que você fez aqui?
Tenho a tendência de evitar a otimização avançada ao projetar um sistema, mas é uma ideia interessante testar quando o sistema é finalizado.
Eu originalmente pensei que era encorajador que o sistema funcionasse bem em vários mercados, porque você poderia, portanto, negociar múltiplos mercados para obter maior lucro líquido. No entanto, a distribuição desses negócios deve ser estudada. Se vários mercados costumam ser negociados de uma só vez, o que é provável, então o calor total do portfólio pode ser uma preocupação. Se você limitasse as posições abertas máximas, então, de alguma forma, você teria que pontuar quais tickers seriam negociados no caso de mais qualificados, etc. Isso poderia abrir uma outra lata de obras.
Se o estudo de múltiplos mercados é feito para sugerir robustez deste achado quando negociado em um e apenas um mercado, então não tenho escrúpulos sobre isso. Você acabou de negociar o único mercado com este sistema em uma base de exposição (e potencial de lucro) muito limitada.
O estudo de vários mercados foi simplesmente para testar a robustez do conceito em mercados semelhantes. Eu não acredito que este conceito de negociação seja um bom candidato para negociar em todos esses mercados em paralelo.
Ótimo artigo, como de costume.
Você pode explicar como você arrisca $ 2000 com base em ATR de 10 dias e # 8221; sem usar paradas? Eu vejo que você está usando uma função.
para calcular o número de compartilhamentos que seria apropriado, mas eu não sei como isso funciona ou não consigo encontrar nenhuma informação sobre o que isso faz.
Olá, aqui está a fórmula de dimensionamento de posição usada:
Compartilhamentos = US $ 2.000 por negociação / (5 * ATR (20) * Big_Point_Value)
Você também encontrará uma cópia do código aqui.
Eu gostaria de fazer uma sugestão sobre uma avaliação adicional: os resultados médios do comércio aleatório como uma referência para qualquer estratégia que você teste.
Aqui está o que eu quero dizer em detalhes:
Digamos que você gere 100 negociações no símbolo XYZ em 10 anos com uma duração média de 5 dias e que sua taxa anual de retorno seja de 1,5%.
O que você faz, então, é escolher 100 dias iniciais aleatoriamente (nos 10 anos que você testou) e para cada data inicial você gera aleatoriamente uma data final que também é em média 10 dias depois (isto é, use uma variável aleatória em o intervalo de 3 a 17 e adicione isso à data de início).
Isso lhe dá 100 negociações aleatórias no mesmo símbolo durante o mesmo período de tempo. Agora calcule a taxa anual de retorno para esses 100 negócios e armazene-a.
Repita o processo de gerar 100 negociações aleatórias um par de vezes (ou seja, qualquer coisa entre 100 vezes a 1.000 vezes) e, em todas as execuções, calcule a média do retorno anual.
Agora temos um benchmark em que podemos comparar a estratégia testada. Somente se você obtiver um retorno anual melhor do que a média de negociações aleatórias, consideraria a estratégia como tendo algum valor.
Todos os barcos sobem quando a maré se instala. Portanto, uma taxa anual de retorno positiva não significa nada em si (como diz o ditado: qualquer um pode ganhar dinheiro em um mercado em alta). É a diferença para negociações aleatórias que mostra se há algum valor em um conceito.
Sim, isso é uma boa sugestão e obrigado por compartilhar. Na maior parte do tempo, estou limitado a tempo para não poder explorar todos os diferentes métodos de evolução. Espero que isso dê a outras leituras muitas ideias para explorar.
Grande pensamento como sempre, TK!
Muito obrigado por essa sugestão!
Até agora eu usei um método mais simples para testar uma estratégia contra a aleatoriedade: eu apenas calculo o ganho médio do subjacente sobre a retenção média da estratégia (durante o período de teste) e depois comparo com a minha estratégia & # 8217; s expectativa (por comércio), que deve ser pelo menos o dobro do tamanho do primeiro. O que você acha desse método?
Cumprimentos Oliver.
[& # 8230;] Atualização do RSI da Connors para 2013 [& # 8230;]
re: nova fórmula ConnorsRSI no site.
Para aqueles que olham para esta nova fórmula, eu a deixei cair em uma estratégia e um portfólio backtested contra os componentes rsi2 do ND100, além de algumas outras ações de alta beta (total de 200 ações) que remontam a 1995.
a nova fórmula de connors postada acima apresentou um desempenho um pouco pior (fator de lucro & # 8211; 1,79 vs. 1,9 rsi tradicional usando as configurações de estratégia que eu aplico) do que o padrão rsi2 e teve um draw ligeiramente maior na cesta que eu olhei.
Eu não vou estar usando o novo ConnorsRSI.
Eu realizei testes semelhantes e obtive resultados semelhantes. O ConnorsRSI não era ruim, mas não era de forma alguma superior ao padrão RSI2.
Artigo realmente interessante. Eu também estive olhando para as estratégias RSI2 e ConnorsRSI recentemente. Uma coisa que descobri é que eles não funcionam necessariamente bem em mercados diferentes, ao contrário do que você encontrou. Seu teste aqui analisa diferentes mercados, mas eles são todos fortemente correlacionados. Você pode ver isso se você plotá-los todos no mesmo gráfico, em (por exemplo) o Google Finance. Eu acho que isso é provavelmente porque eles são todos baseados em mercados de ações dos EUA em algum sabor ou outro. Se você executar backtests RSI2 ou Connors RSI em outros índices internacionais (por exemplo, CAC40, Nikkei, Hang Seng), você provavelmente obterá resultados muito decepcionantes. A única exceção é o UK FTSE 100, embora isso tenda a espelhar um pouco os mercados dos EUA, o que não é exatamente surpreendente. Espero que isso seja útil.
Olá SJones. Fico feliz que você tenha gostado do artigo. O que você diz é verdade. As configurações do Connor funcionam bem nos principais índices dos EUA, mas não muito mais. O livro que descreve essas configurações do Connor indica que todos os testes e resultados são para os mercados dos EUA. Então, não é tão surpreendente que eles não funcionem bem em outros índices fora dos EUA. Obrigado pelo comentário!
Esta é provavelmente uma questão muito rookie, mas você está mostrando retornos baixos de um dígito por ano para a estratégia. Estou lendo isso errado?
Lisa, isso é uma boa observação. Para o exemplo usado no artigo, estou arriscando uma pequena parte de todo o portfólio. É uma abordagem muito conservadora. O risco pode ser ajustado para negociar mais ações com base no tamanho da conta e, assim, aumentar os retornos.
Oi Jeff, obrigado pelo artigo útil.
Seus resultados para o RSI2 Modificado mostram 293.07 negociações para o SPY. Como é possível ter 0,07 de um trade? Estou esquecendo de algo?
Eu estou tentando replicar seus resultados (usando o NinjaTrader), mas até agora só tenho 218 negócios para o SPY no mesmo período. Ainda investigando.
Isso é um erro no gráfico. Preciso adicionar esse erro à lista de tarefas. Obrigado!
Eu baixei e apliquei a estratégia mencionada no rsi2.
Eu não estou recebendo muito de quaisquer comércios .. o que estou fazendo errado?
Eu tenho meus gráficos definidos diariamente. meus gráficos não mostram o rsi ou o 200d / 5d ma.
Espero que você possa ajudar. Randall.
Você também fez o download do espaço de trabalho? Se não, eu recomendo que você primeiro instale o arquivo ELD e, em seguida, o WorkSpace.
Ai sim. Obrigado pela lembrança. alguém conectou connorsRSI ainda? algum resultado?
Randall, eu pessoalmente não fiz isso. Talvez alguns outros tenham?
Oi Jeff, ótimo artigo.
Não entendo como você calcula o tamanho da posição para arriscar $ 2000 e onde você coloca o stop loss.
Nesta fórmula: Ações = US $ 2.000 por negociação / (5 * ATR (20) * Big_Point_Value)
Qual é o valor do grande ponto?
Sim, isso pode ser confuso. Primeiro, não há paradas nesse estudo de mercado, então, tenha isso em mente. O risco de US $ 2 mil por negociação representa um risco de 2% com base em uma conta de US $ 100.000. Esse valor em dólar é simplesmente usado para calcular nosso tamanho de posição ou nossa exposição. Ao longo de todo o estudo, este permanece um valor fixo & # 8211; US $ 2.000. No entanto, o denominador em nosso cálculo muda com base na volatilidade do mercado. Quanto mais volatilidade, menos ações são compradas. O valor do grande ponto é simplesmente o valor em dólar para cada ponto do instrumento negociado. Nesse caso, é $ 1,00. No entanto, se fosse o contrato de futuros de S & # 038; P seria $ 50 por ponto. Portanto, o valor do big point está no cálculo, de modo que o estudo de mercado pode lidar com diferentes instrumentos negociáveis. Espero que isto ajude.
Obrigado pela sua resposta Jeff!
Eu sei que a estratégia não usa stops, mas você inclui uma regra modificada com stop de $ 2000.
Achei isso interessante porque muitos traders, inclusive eu, precisam usar um pouco de stop.
Então, vamos supor que o intervalo médio real (20) para hoje é de 1,18 e eu troco o SPY.
Compartilhamentos = US $ 2.000 por negociação / (5 * ATR (20) * Big_Point_Value)
Eu comprei 399 SPY e uso o risco de $ 2000/399 número de ações = 5.01.
Então eu coloquei a parada $ 5.01 abaixo do preço de entrada.
Estou lendo isso corretamente, essa é a parada que você calculou nas regras modificadas?
Johatan, você está no caminho certo. Se você comprar 339 ações, precisará colocar a parada em US $ 5,90 abaixo do seu preço de entrada para manter seu risco em US $ 2.000 (339 ações * US $ 5,90).
Não entendo o gráfico de barras do Limite RSI. Parece mostrar que usando rsi (2) & lt; 1, por exemplo, é pouco rentável, enquanto que usando rsi (2) & lt; 10 é muito bom. E usando rsi (2) & lt; 30 é tão bom. Isso não faz sentido para mim. Estou interpretando mal o gráfico?
Evo34, você não está interpretando mal o gráfico, mas há outros fatores não mostrados no gráfico. Por exemplo, embora & lt; 10 e & lt; 30 produzam lucro líquido similar, outras considerações entram em jogo. Quando você incluir todos os negócios que estiverem abaixo de 30, você terá muito mais negociações do que se colocar o limite em & lt; 10. No entanto, você está gerando lucro similar. O que isto significa é que você está fazendo menos por comércio. Dito de outra forma, você é menos eficiente em gerar lucro. Meu objetivo é frequentemente eliminar negociações para reduzir a exposição do mercado e os custos de negociação. Espero que isto ajude.
Ah, certo. Eu pensei que era por comércio por algum motivo.
se é possível na estratégia diminuir o stop loss?
Parar exemplo para US $ 500 ou US $ 300?
Sim, é possível. Existe uma entrada chamada RiskPerTrade $ que controla o valor de stop loss. Simplesmente mude esse valor.
mas impossível inserir estratégia com stop loss $ 300.
Gravação de log de eventos.
& # 8220; Tentei referenciar mais barras do que as permitidas pela configuração atual das barras máximas de volta & # 8221;
Isso não tem nada a ver com o stop loss, você tem que ajustar o número máximo de barras que a estratégia irá referenciar & # 8221; dentro das propriedades para todos. Mais informações aqui.
obrigado Jeff agora está bem.
Eu tento estratégia com componentes de ações nasdaq100.
que trabalham em futuros nq ou es sim ou não.
Sim, funcionará com o NQ.
Você já olhou isso para negociação intraday? Talvez usando um gráfico de hora em hora para aplicar as regras de compra / venda e digamos um gráfico de 15 minutos para melhorar o tempo & # 8221; o sinal de entrada / saída no maior TF?
Meu pensamento é que o tamanho da tela pode ser menor e com paradas menores (se as paradas forem usadas).
Obrigado pelo trabalho que você fez!
Ninja96, sim, eu olhei para isso. Você pode usar o gráfico diário como o sinal principal e, em seguida, detalhar até um gráfico de 5 minutos para encontrar uma entrada. Isso permite que você reduza seu risco e aproveite o comércio por vários dias. Este é o conceito do sistema de negociação Aurora Pro.
Eu tenho testado muito perto de fechar e fazer bem, mas você tem alguma idéia de que este sistema funciona por 60 minutos? porque eu vi por exemplo qqq por 2 anos é apenas 11 vezes e eu prefiro fazer mais negociação com os futuros do NQ.
Você tem alguma experiência com diferentes períodos de tempo (períodos curtos) e opções também para esse sistema?
Rafael, sim, eu tenho. Reduzi a entrada para um gráfico de 5 minutos com bons resultados. No entanto, você está certo sobre a baixa frequência de configurações. Eu não testei com opções, mas acho que negociar uma carteira de ações pode ser viável & # 8211; mas ainda não testei isso.
Jeff por 5 minutos paradas que você está usando.
Nos gráficos de 5 minutos, estou usando uma parada de US $ 500 por contrato.
sim, mas a parada por 5 minutos é diferente, eu acho.
A média móvel de 10 dias funciona melhor que os 5 dias para operações de curto prazo também?
Joe, eu apenas fiz um estudo rápido usando uma média móvel de 10 dias, desde que não houvesse muita melhora. De fato, qualquer melhoria tão pequena que eu teria que dizer "não".
Você testar em RSI acumulativo é mais de 45?
Rafael, acho que você achará este artigo útil.
Ótimo artigo e seus ajustes de parâmetros são ótimos. Você acha que essa estratégia funcionaria no forex & quot; spot & # 8217; mercados?
Obrigado JD. Não tenho certeza, mas acho que não. Isto foi construído para os amplos índices de mercado.
Isto é brilhante. Eu não posso esperar para experimentar isso sozinho. Obrigado pelas ideias !!
Olá Jeff! Você poderia me dar o máximo de drawdawn da estratégia? Eu gostaria de trocá-lo com alavancagem e eu preciso desse número para dimensionar corretamente a margem & # 8230;
Realmente ótimo & # 8230; Eu acho que pode ser considerado como um sistema complacente & # 8230;
Enviei uma cópia do relatório para o seu email.
Oi. Que programa você usa para fazer o backtest?
Desculpe se eu perdi: Existe código Amibroker para o que você mostrou?
Obrigado por qualquer ajuda.
Desculpe, não tenha o código Amibroker para isso. No entanto, há um arquivo de texto disponível para você converter, se desejar.
Eu tenho uma pergunta que você comprou em breve no dia seguinte após rs5 fechar ◀ 30 ou no mesmo dia?
O código compra no final de & # 8220; hoje. & # 8221; Aqui está a linha de código:
Se (RSI_Value MA200) Em seguida, comprar (& # 8220; RSI Buy & # 8221;) vShares compartilha esta barra no fechamento;
Eu acho que eu tenho um problema porque no meu ameritrade strategydesk eu escrevi comprar quando RSI (2) é de 200 no próximo, mas eu não sei o que meandesho treshold.
parece que eu compro quando rsi 2 & lt; 10 não em rsi 2 & lt; 5 estou correto? Qual o limiar para esta estratégia?
desculpe se eu for muito.
Conforme declarado no artigo, o Limite é cinco. No entanto, sinta-se à vontade para testar outros valores.
você abriu no dia seguinte depois de rs2 fechar abaixo de 5? e vender no final ou no taget?
A saída será vendida no final de "Hoje". Aqui está o código:
If (MarketPosition <> 0) E (Close> ExitMA) Então venda (& # 8220; MA Corss Exit & # 8221;) esta barra no fechamento;
Mais uma vez, excelente trabalho. Estou negociando uma versão para isso quando vejo a oportunidade se apresentar.
Se você tiver um momento, você pode fornecer para o meu e-mail:
Média Perda Líquida de Comércio.
Além disso, tenho vários dos livros de estratégia do RSI da Connors, e nenhum deles traz a necessidade dos 200 MA acima (longs), abaixo (short). Eu liguei para eles sobre isso e eles disseram que não era necessário. Eu não entendo isso. Parece-me que você deve ter algum tipo de indicador de tendência antes de negociar este tipo de sistema.
Portanto, o que eu faço com o seu trabalho é adicionar um ADX (5,5) & gt; 60, como um filtro adicional antes de colocar o comércio. Você já usou o ADX como uma tendência adicional? Está superaquecida & # 8221; filtro?
Eu acho que há vários comentários / perguntas incorporadas no meu e-mail. 🙂
você usa o balcão de estratégia da td ameritrade? porque eu não sei como criar rsi 2 & lt; treshold 10 como posso calcular o que escreveu cain of treshold?
Desculpe, Rafael, mas eu não estou familiarizado com Ameritrade, então eu não serei capaz de responder perguntas de programação.
Ok, mas como eu posso identificar um 10 thtehhold realmente eu não sei o que significar desculpe se eu sou vergonha.
Desculpe, não sei se entendi sua pergunta. Mas eu vou tentar. Um limite é simplesmente um valor que aciona um evento. No nosso caso, o RSI de 2 períodos deve produzir um resultado abaixo de um valor limite. Quando isso acontece, ocorre uma configuração de negociação.
Como alguém que negociou isso durante o drawdown de 2011, gostaria de ter usado stop loss de $ 2k. Lembro-me de um par de 5 perdas de figura, quando o mercado foi atingido pelo apoio após o suporte. Eu fiquei reticente em negociar qualquer coisa além das configurações do TPS3 e 4 desde e em um tamanho muito menor.
Duas perguntas: existe uma maneira de reverter um preço que equivale a um valor de RSI2 & gt; 90? Assim, posso definir preços de saída de limite se não estiver no computador antes de fechar.
Também & # 8211; Alguém sabe como importar o arquivo ELD em Multicharts? A versão que vem com Interactive Brokers. Obrigado.
Quais são as configurações do TPS3 e 4? Você tem alguma informação sobre eles?
Engenharia reversa - você poderia fazer a força bruta varrer os últimos preços de fechamento do RSI-2 para o fechamento atual. Haven não pensou em uma boa maneira de fazer isso em Multicharts, mas eu tenho certeza que é possível Excel, Python etc.
Artigo legal Jeff.
Por favor, mantenha-me atualizado em caso de qualquer atualização ou artigo sobre o RSI2.
Coisa boa. Eu trabalhei para Larry Connors por alguns anos (2007-2012, eu fui o último editor-chefe em tempo integral da TradingMarkets) e você fez seu trabalho orgulhoso.
Eu achei a sua abordagem para o problema de perda de parada ser muito interessante. Como você sabe, Larry não era um fã deles para negociações de reversão à média de ST. Mas como alguém que usa opções para negociar essas estratégias, adoro saber que a perda máxima possível por comércio.
A propósito, AlphaDow, TradingMarkets costumava ter um & # 8220; RSI Solver & # 8221; ferramenta que pode ajudar com o que você está procurando.
Obrigado David. Eu vou olhar para o & # 8220; RSI Solver & # 8221 ;.
Que tal usar o Walk Forward Optimization nas duas médias móveis para captar as mudanças do mercado?
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Melhorando a estratégia do intervalo simples, parte 1.
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